DIpping 전략 백테스트 성과
DIpping이 쓰는 평균회귀 전략을 과거 주가에 그대로 돌려본 결과예요. 잘 나온 구간만 골라 보여주면 아무 의미가 없어서, 기간별 결과를 전부 싣고 이 숫자를 어디까지 믿어도 되는지도 같이 적어요.
기간별 성과
연수익률은 복리 기준이에요. 최대낙폭은 고점에서 저점까지 가장 크게 빠진 폭이고, 샤프는 변동성 한 단위당 얼마를 벌었는지 보는 값이에요.
| 기간 | 연수익률 | 총수익률 | 최대낙폭 | 샤프 | 승률 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | +29.87% | +1,223.25% | 30.59% | 2.36 | 65.0% | 36,517건 |
| 3년 | +19.88% | +68.57% | 23.00% | 1.79 | 63.5% | 10,246건 |
| 1년 | +23.39% | +20.16% | 5.36% | 2.31 | 63.4% | 3,357건 |
| 6개월 | +15.41% | +5.53% | 3.89% | 1.28 | 62.0% | 1,293건 |
그냥 들고 있는 것보다 나았나요
같은 종목을 같은 기간 동일비중으로 그냥 보유했을 때와 비교해요. 상승장에서는 어떤 전략이든 플러스가 나오기 때문에, 비교 대상이 있어야 숫자에 의미가 생겨요.
| 기간 | 전략 | 단순보유 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 10년 | +1,223.25% | +869.33% | +353.92%p |
| 3년 | +68.57% | +84.33% | -15.76%p |
| 1년 | +20.16% | +22.20% | -2.04%p |
| 6개월 | +5.53% | +13.01% | -7.48%p |
4개 기간 중 3개(3년 · 1년 · 6개월)에서는 그냥 들고 있는 것보다 못했어요. 이 전략은 자주 사고팔면서 하락 구간의 낙폭을 줄이는 쪽이에요. 그래서 시장이 계속 오르기만 하는 구간에서는 단순보유를 따라가지 못해요. 낙폭을 줄인 대가로 상승분을 일부 포기한다고 보면 돼요.
기간별 가정과 불확실성
수익률 하나만 보면 그 숫자가 얼마나 흔들리는지 알 수 없어요. 구간이 넓을수록 "이 정도 나온다" 고 말하기 어렵다는 뜻이에요.
10년
| 데이터 구간 | 2015-11-28 ~ 2026-08-02 |
3년
| 데이터 구간 | 2022-11-26 ~ 2026-08-02 |
1년
| 데이터 구간 | 2024-11-25 ~ 2026-08-02 |
6개월
| 데이터 구간 | 2025-05-29 ~ 2026-08-02 |
이 숫자를 그대로 믿으면 안 되는 이유
생존편향이 있어요
49개 종목으로 계산했습니다. 이 목록은 "지금" 시총이 큰 종목이라, 그동안 크게 오른 종목은 들어 있고 상장폐지되거나 밀려난 종목은 빠져 있습니다(생존편향). 실제로 과거에 이 전략을 썼다면 얻었을 성과는 이 수치보다 낮을 가능성이 큽니다.
다만 이 편향은 전략과 단순보유에 똑같이 걸려요. 그래서 위의 "차이" 값은 절대 수익률보다 훨씬 덜 왜곡돼 있어요. 절대 수익률보다 차이를 먼저 보시는 걸 권해요.
거래비용은 가정이에요
왕복 거래비용을 반영했어요. 실제로는 증권사 수수료, 환전 수수료, 세금, 체결가가 예상과 달라지는 폭(슬리피지)이 더 붙어요. 거래가 잦은 전략이라 비용을 조금만 높게 잡아도 수익률은 눈에 띄게 줄어요.
또 모든 거래는 종가에 체결됐다고 가정했어요. 실제로 그 가격에 다 살 수 있다는 보장은 없어요.
낙폭이 낮은 건 현금을 들고 있어서예요
이 전략은 신호가 없으면 사지 않아요. 자본의 일부가 늘 현금으로 남고, 현금에는 연 4% 이자를 붙여 계산했어요. 시장에 덜 들어가 있으면 낙폭도 자연히 낮게 나와요. 낙폭 숫자만 보고 안전하다고 읽으면 안 돼요.
과거 성과는 미래를 보장하지 않아요
백테스트는 이미 일어난 일에 규칙을 대본 결과예요. 같은 규칙이 앞으로도 통한다는 근거는 아니에요. 시장 성격이 바뀌면 전략도 같이 무너져요. 이 페이지는 매매를 권유하지 않고, 투자 판단과 책임은 본인에게 있어요.
어떻게 계산했어요
| 유니버스 | 미국 시가총액 상위 49종목 |
| 전략 | 평균회귀 계열 6가지를 함께 돌려 합친 결과 |
| 데이터 | 일봉 종가 기준, yfinance |
| 진입·청산 | 전략별 신호에 따라 매수하고, 목표가·손절가·보유기간 상한 중 먼저 닿는 조건에서 청산 |
| 현금 | 미투자 자본에 연 4% 이자 적용 |
| 벤치마크 | 같은 종목·같은 기간 동일비중 단순보유 |
같은 수치를 API로도 공개해요. /api/v1/stocks/dipping/simulation/?period=10years 로 누구나 직접 확인할 수 있어요.